No mês de junho de 2026, o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão, contra R$ 1,77 bilhão em maio, com cota patrimonial em R$ 8,70 ante R$ 8,76. A cota de mercado caiu para R$ 9,18, de R$ 9,21. O número de cotistas subiu para 266.958, de 265.223. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior.
A alocação em ativos alvo aumentou para 102,6% do patrimônio, ante 101,3%. A exposição a CRI indexados ao IPCA subiu para 65,3%, de 63,9%, com taxa média MTM de IPCA + 11,01% a.a., acima dos IPCA + 10,56% do mês anterior. O prazo médio desses CRI passou de 7,5 para 7,9 anos. Já a parcela em CDI manteve-se em 37,3%, com taxa estável em CDI + 3,19% a.a.
No mês, foram investidos R$ 52,6 milhões em novas operações de CRI da Creditas (Sênior A e B), com taxa média de IPCA + 10,05%. Em maio, o valor investido foi maior, de R$ 67,3 milhões em várias operações. A alocação no setor residencial pulverizado aumentou para 25,9%, de 23,9%, enquanto escritórios recuaram para 22,2%, de 23,1%. A participação de IPCA no total da carteira subiu para 59,3%, de 58,1%.
O volume médio diário negociado ficou em R$ 5,10 milhões, abaixo dos R$ 5,47 milhões de maio. O resultado gerado por cota foi de R$ 0,11, contra R$ 0,10 do mês anterior, com distribuição mantida em R$ 0,10. O relatório destaca que os rendimentos refletem IPCA de abril e maio em patamar mais elevado, enquanto projeta inflação menor para junho.