As demonstrações financeiras do KNSC11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas dos auditores. A carteira era concentrada em CRIs, com saldo contábil de R$ 1,813 bilhão, equivalente a 103,07% do patrimônio líquido; o fundo também tinha R$ 32,9 milhões em LCIs e R$ 179,7 milhões em compromissadas reversas lastreadas em CRIs no passivo. Durante o exercício, foi registrada provisão de R$ 8,3 milhões para perdas esperadas em dois CRIs, por sinais de deterioração de crédito. A avaliação a valor justo dos CRIs foi o principal assunto da auditoria, e as premissas utilizadas foram consideradas aceitáveis.
O lucro líquido subiu de R$ 209,6 milhões para R$ 228,8 milhões, mas ajustes negativos de valor justo levaram o resultado abrangente a R$ 208,7 milhões. O patrimônio líquido recuou de R$ 1,781 bilhão para R$ 1,759 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 8,81 para R$ 8,70; a cotação de fechamento foi R$ 9,18. As distribuições reconhecidas no exercício somaram R$ 230,5 milhões, média de R$ 1,14 por cota, equivalente a 12,94% do patrimônio líquido médio, ante 12,63% no exercício anterior.
Após o encerramento do exercício, foi aprovada a sexta emissão de cotas, com oferta inicial de até 45,98 milhões de cotas a R$ 8,70 cada, totalizando até R$ 400 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%. Os recursos serão destinados a investimentos conforme a política do fundo. As demonstrações também destacam riscos de crédito, oscilações de mercado e de juros, variações na avaliação dos ativos e liquidez das cotas e dos CRIs.