No mês de julho de 2026 o KCRE11 registrou patrimônio líquido de R$ 334,20 milhões, acima dos R$ 332,58 milhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 9,24 para R$ 9,28, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,11 para R$ 8,86, elevando o deságio de 1,39% para 4,56%. O número de cotistas aumentou de 16.018 para 16.207.
O dividendo de julho foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,13 de junho. A alocação em ativos alvo caiu de 106,6% para 105,2% do patrimônio, mantendo-se acima de 100% graças às operações compromissadas reversas, que permanecem em torno de 8,0% do PL.
A taxa média MTM da carteira de CRI atrelada ao IPCA passou de IPCA + 10,46% para IPCA + 10,43%, com prazo médio subindo de 13,9 para 14,4 anos. O recebimento de principal em junho ficou em 1,47 vezes o esperado, acima das 1,34 vezes registradas no mês anterior.
A inadimplência geral da carteira de Home Equity subiu de 4,8% para 5,2% do saldo devedor, mas a fatia com créditos abaixo de R$ 1 milhão manteve inadimplência em 4,2%. Os créditos em fase de recuperação via execução de garantias representam 1,75% da carteira, ligeiramente abaixo dos 1,79% do mês anterior. A composição por estratégia permaneceu estável, com 84,7% em Home Equity Creditas e 15,3% em Pro-soluto.