No relatório de fevereiro de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de 0,12% e patrimonial de 0,30%, abaixo dos 6,63% e 1,64% de janeiro, enquanto o IFIX subiu 1,32% e IMA-B 1,79%. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, queda ante R$ 8,17 do mês anterior, ampliando o desconto para 11,9% sobre a cota patrimonial de R$ 9,18.
A carteira de CRIs cresceu para 15 posições, representando 24,6% dos ativos ante 11 posições e 23,6% em janeiro, com MTM em IPCA + 8,29% versus 8,40%. Houve compras definitivas de R$ 5,3 milhões em CRIs a IPCA + 10,40% e vendas de R$ 3,3 milhões a IPCA + 9,38%, gerando ganho de R$ 75 mil. Todos os ativos seguem 100% adimplentes e devedores listados subiram para 96% ante 95%.
Na carteira de FIIs, passaram para 85 fundos em 68,8% dos ativos, ante 84 em 68,2%, com 79,1% em tijolo versus 79,5%. O upside patrimonial da carteira de FIIs ficou em +13,5% (ou +14,8% total), similar aos +13,1% e +14,9% anteriores. Shoppings seguem como maior exposição em 28,5% da carteira de FIIs.
O número de cotistas aumentou para 366.303, alta de 1,52% ante 360.817, com ADTV em R$ 9,3 milhões versus R$ 8,3 milhões. Alavancagem via compromissadas caiu para 14,5% do PL (CDI + 0,80%) ante 15,7% (CDI + 0,78%), com impacto mensal negativo de -0,09% no PL versus positivo em janeiro.
Resultado do mês foi R$ 0,091 por cota ante R$ 0,092, com distribuição estável em R$ 0,090 e DY de 14,20% (12 meses em 13,02% versus 12,77%). Guidance mantém faixa de R$ 0,08 a R$ 0,10 para próximos meses. TIR da carteira de FIIs desde início em 13,6% a.a. (versus 10,0% IFIX) e de CRIs em 12,3% (versus 7,6% IMA-B), com leves ajustes ante janeiro.