O CPTI11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado de R$ 1,17 bilhão, equivalente a R$ 86,30 por cota, enquanto o valor patrimonial alcançou R$ 1,23 bilhão, ou R$ 91,06 por cota, resultando em um deságio de 5,2%. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota no mês, o que gerou um dividend yield de 17,22% no período. A taxa líquida implícita ficou em IPCA + 10,56%, com carrego bruto de IPCA + 10,39% e spread de 216 pontos-base sobre a curva. A carteira manteve duration de 4,49 anos e rating médio AA-, com 99 ativos de crédito e exposição média de 0,91% por emissor.
No mês, a cota patrimonial apresentou retorno de -0,15% e a cota de mercado de -1,65%, contra -1,04% do IMA-B. O desempenho foi impactado principalmente pela abertura da curva de juros reais, que pressionou os ativos indexados ao IPCA, parcialmente compensado pelo carrego e pelo fechamento de spreads em cerca de 20 pontos-base. A indústria de fundos de infraestrutura registrou cerca de R$ 7 bilhões em resgates líquidos. O gestor manteve o guidance de distribuição para 2026 entre R$ 1,10 e R$ 1,15 por cota mensal, com a cota patrimonial rendendo 3,04% no acumulado do ano até junho.
A carteira segue diversificada em 99 ativos, com maior exposição nos setores de geração de energia (25,6%), rodovias (19,5%), telecom (17,5%) e saneamento básico (15,9%). Os ativos são majoritariamente debêntures incentivadas indexadas ao IPCA, com foco em infraestrutura. O fundo registrou volume médio diário negociado de R$ 2,42 milhões e encerrou o mês com 41.296 cotistas.