Em junho de 2026 o CPTI11 apresentou cota patrimonial de R$ 91,06 e cota de mercado de R$ 86,30, o que representa deságio de 5,2% e taxa líquida equivalente a IPCA mais 10,56%. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota, mantendo dividend yield de 17,22% no mês e de 14,95% nos últimos doze meses. A rentabilidade patrimonial foi de menos 0,15% e a de mercado de menos 1,65%, contra menos 1,04% do IMA-B, influenciada principalmente pela abertura da curva de juros reais, com impacto negativo de 1,8%, enquanto o carrego bruto contribuiu com mais 1,2% e o fechamento de spreads com mais 0,5%.
O gestor informou que os spreads das debêntures incentivadas fecharam cerca de 20 pontos-base no mês, com maior movimento nos papéis high grade, em meio a resgates líquidos de aproximadamente R$ 7 bilhões nos fundos de infraestrutura. O guidance de distribuição para 2026 foi ajustado para o intervalo de R$ 1,10 a R$ 1,15 por cota mensais, mantidas as condições atuais da carteira. A taxa de administração é de 1% ao ano, sem taxa de performance.
A carteira encerrou com R$ 1,23 bilhão em 99 ativos de crédito, duration de 4,49 anos, rating médio AA- e spread de 216 pontos-base, com carrego bruto de IPCA mais 10,39%. A diversificação inclui exposição principal nos setores de geração de energia elétrica com 25,6%, rodovias com 19,5%, telecom com 17,5% e saneamento básico com 15,9%. No mês foram negociados R$ 50,9 milhões no mercado secundário, com média diária de R$ 2,42 milhões, e o número de cotistas chegou a 41.296.